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1、期權(quán)定價(jià)理論是現(xiàn)代金融學(xué)的重要組成部分，對(duì)于傳統(tǒng)的Black-Scholes模型，國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)做了大量研究工作，獲得了許多對(duì)金融實(shí)踐有指導(dǎo)意義的結(jié)果。實(shí)證研究表明，股票的預(yù)期收益率往往是波動(dòng)變化的，而不是傳統(tǒng)Black-Scholes模型中假設(shè)的常數(shù)。因此，眾多學(xué)者放寬Black-Scholes模型的某些假設(shè)條件，提出了各種期權(quán)定價(jià)模型。 為了更好地反映股票價(jià)格運(yùn)動(dòng)的實(shí)際情況，本文考慮股票價(jià)格服從指數(shù)O-U模型，運(yùn)用鞅論，隨機(jī)
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