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文檔簡介
1、 在金融學中，未定權益的定價問題一直是一個研究的熱點，盡管基于Brown運動和正態(tài)分布的Black—Scholes的金融衍生物的定價公式已經(jīng)取得巨大的成功。但是卻有些特征與經(jīng)驗事實不符。具體來說Black—Scholes公式回報率的對數(shù)正態(tài)性與實際回報率的峽峰后尾性不相符，波動率的常數(shù)假設與實際不相符等等?！ @Black—Scholes公式進行推廣目前學術界主要有兩種途徑，一是允許波動率是隨機的；二是引入隨機跳。 本文主要在
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