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文檔簡介
1、本文選用雙指數(shù)跳擴散過程來刻畫金融市場規(guī)律．在雙指數(shù)跳擴散模型下，主要考慮了三個問題： 首先，討論了雙指數(shù)跳擴散模型下金融市場的無套利性及完備性，得出在該模型下，等價鞅測度存在卻不唯一．并著重討論了在該模型下的極小鞅測度與最小熵鞅測度．給出了極小鞅測度下的鞅密度過程的具體表達式和在極小鞅測度下的歐式看漲期權的定價公式．對于最小熵鞅測度，給出了用Esscher變換求解最小熵鞅測度時，參數(shù)所滿足的條件． 其次，利用公平保費原
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