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文檔簡(jiǎn)介
1、期權(quán)是70年代中期在美國(guó)出現(xiàn)的一種金融衍生工具。幾十年來(lái)，它作為一種防范風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)的有效手段而得到迅猛發(fā)展。為了吸引投資者的興趣，證券商相繼推出了許多新類型的期權(quán)，如最終權(quán)益依賴路徑的期權(quán)(Exotic Option)[2]，重置期權(quán)就是其中一種。重置期權(quán)已于世界多處的證券市場(chǎng)有買賣交易，也有依附于結(jié)構(gòu)型商品之內(nèi)，而在柜臺(tái)市場(chǎng)交易。 本文運(yùn)用鞅及隨機(jī)分析等方法研究了當(dāng)股票價(jià)格服從跳一擴(kuò)散過(guò)程時(shí)的重置期權(quán)定價(jià)問(wèn)題，主要工作如下：
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