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文檔簡介
1、本文主要研究股票價格服從跳擴散即股票價格不連續(xù)的情形下,歐式看漲期權(quán),冪型歐式看漲期權(quán),兩值期權(quán),上限型權(quán)證或?qū)崣?quán),復合期權(quán)的定價問題。 本文主要結(jié)構(gòu)如下： 在引言中介紹了期權(quán)定價理論的發(fā)展歷史。 第二章,首先,介紹跳擴散涉及到的定義,定理,引出廣義伊藤公式及其相關(guān)推論。這一節(jié)是本文計算的理論基礎(chǔ).其次,介紹測度變換的相關(guān)知識.通過選取不同的計價單位,我們可以得到不同的鞅測度.傳統(tǒng)的等價鞅測度只是我們這個理論的一
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