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文檔簡介
1、本文利用隨機分析，偏微分方程和廣義Ito公式探討了跳—擴散過程下的回望期權(quán)的定價問題。首先介紹了衍生產(chǎn)品定價的有效方法：△—對沖原理和期權(quán)復制原理。然后，并以B-S基本假設(shè)下歐式浮動執(zhí)行價格看跌回望期權(quán)定價模型為基礎(chǔ)，主要做了以下的研究工作：第一，討論了跳—擴散價格過程下的回望期權(quán)定價問題，建立了定價模型；第二，以擴散價格過程的回望期權(quán)定價模型為基礎(chǔ)，討論了有交易成本的回望期權(quán)定價問題，建立了定價模型；第三，將所討論的問題進一步推廣，探
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