版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、河北工業(yè)大學碩士學位論文跳擴散過程的期權(quán)定價姓名：趙斐申請學位級別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學指導教師：陳超20091201aLdTHEPRICINGOFOPTIONWITHJUMPDIFFUSIONAbstractMdenfinancetheyisconsummatingmaturingwiththecontinuouslydevelopmentoffinancemarket.Allstsoffinancialderivativesareap
2、pearing.Especiallyftheoptionithasthefunctionsinventureevading!valuedetectionventurecapitaletc.Ithasthepropertiesofdiversityaswell.Therefeitmakecapitalmarketsdynamic.Withthecontinuouslydevelopmentofoptionmarkettheresearch
3、onoptionpricinghaveengageddomesticfeignscholars’attentionhaveachievedfruitfulresults.Thisdissertationisintenedtostudyoptionpricingproblemssoastoestablishthemathematicmoduleofoptionpricingwithjumpdiffusionprocessbymeansof
4、mathematiealtoolssuchasmartingaletheystochasticanalysistodeducetheoptionpricingequation.Inthisdissertationithasmademainconclusionsasfollows:￡1Itisassumedthatthejumpprocessinpricingoftheunderlyingassetsstockisakindofrenew
5、alprocess.Basedonthemartingaletheytheexchangeoptionpricingequationisdeducedbymeansofthemartingalepricingmethod.￡2Itisassumedthatthejumpprocessinpricingoftheunderlyingassetsstockisakindofrenewalprocess.Theproblemthatresea
6、rchthepricingofAsianoptionwithfloatingstrikepriceischangedintoadifferentialequationwithoutpathdependencybySelffinancingtransactionreplication.￡3ItisassumedthatstockpricesobeyexponentialGeneralizedhyperbolic?levyprocess.T
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 跳-擴散過程的期權(quán)定價模型.pdf
- 跳–擴散過程下美式期權(quán)的傅立葉變換定價.pdf
- 支付紅利的跳—擴散過程的股票期權(quán)定價.pdf
- 跳擴散過程下時間依賴型的脆弱期權(quán)定價.pdf
- 分形跳—擴散過程下新型期權(quán)定價研究.pdf
- 基于跳擴散過程的資產(chǎn)定價.pdf
- 股票價格服從跳擴散過程的期權(quán)定價模型.pdf
- 基于體制轉(zhuǎn)換與模糊跳擴散過程的歐式期權(quán)定價.pdf
- 價格服從跳-擴散過程的石油開發(fā)項目實物期權(quán)的定價.pdf
- 跳擴散過程下一籃子期貨期權(quán)定價.pdf
- 雙指數(shù)跳擴散過程下歐式外匯期權(quán)定價的FFT方法.pdf
- 基于雙指數(shù)跳擴散過程的期權(quán)定價及其參數(shù)估計.pdf
- 2713.基于廣義指數(shù)ornsteinuhlehbeck跳擴散過程的亞式期權(quán)定價
- 跳-擴散過程下外匯期權(quán)投資組合VaR研究.pdf
- 基于多維跳躍擴散過程的外國股權(quán)期權(quán)定價.pdf
- 因子Copula模型和跳擴散過程的CDO定價研究.pdf
- 利率隨機的基于跳—擴散過程的信用違約互換定價.pdf
- 跳擴散模型中的期權(quán)定價.pdf
- 基于跳--擴散的期權(quán)定價模型.pdf
- 股票價格服從跳躍擴散過程的期權(quán)定價模型.pdf
評論
0/150
提交評論