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文檔簡(jiǎn)介
1、目前，金融市場(chǎng)上的大多數(shù)金融衍生品的基礎(chǔ)資產(chǎn)是以金融產(chǎn)品為主，本文考慮以能源作為期權(quán)衍生品的基礎(chǔ)資產(chǎn)。在能源市場(chǎng)，特別是在電力和天然氣市場(chǎng)，由于電力等能源的自身特性使得許多合約和靈活交付的期權(quán)相聯(lián)系，例如Swing期權(quán)。因?yàn)槭苊刻於ㄆ诘募s束，這些合約允許期權(quán)的持有人能夠重復(fù)地行使得到更多或更少能源的權(quán)利。
我們從以前的遠(yuǎn)期合約價(jià)格和其他相關(guān)市場(chǎng)信息中摘錄所需要的市場(chǎng)價(jià)格，并且用單因素隨機(jī)過(guò)程描述能源價(jià)格，以此為基礎(chǔ)建立一個(gè)關(guān)于
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