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1、本文推廣了文獻(xiàn)[12](2007)中的結(jié)論,主要研究了具有隨機(jī)利率的跳擴(kuò)散模型中的重置期權(quán)定價(jià). 文獻(xiàn)[11](2004)首先給出了跳擴(kuò)散模型中歐式期權(quán)的定價(jià)公式,此后,文獻(xiàn)[12])(2007)又給出了擴(kuò)散模型中重置期權(quán)的定價(jià)公式,本文推廣了文獻(xiàn)[11]、[12]的結(jié)果，首先通過選取不同的計(jì)價(jià)單位以及相應(yīng)的概率測度，簡化了期權(quán)定價(jià)中一些復(fù)雜的理論，然后通過相應(yīng)的概率測度變換，在標(biāo)的的資產(chǎn)價(jià)格過程中只含有一個(gè)跳的模型中分別討論了
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