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1、暨南大學碩士學位論文隨機波動率隨機利率跳擴散模型數(shù)值解的收斂性及期權定價應用Ajumpdiffusionmodelwithstochasticvolatilitystochasticinterestrateconvergenceofitsnumericalsolutionsapplicationstopricingoptions作者姓名：李艷軍指導教師姓名：尹居良及學位、職稱：博士、教授學科、專業(yè)名稱：理科、概率論與數(shù)理統(tǒng)計論文提交日期
2、：2014.04.20論文答辯日期：2014.06.06答辯委員會主席：論文評閱人：學位授予單位和日期：暨南大學碩士學位論文隨機波動率隨機利率跳擴散模型數(shù)值解的收斂性及期權定價應用I摘要摘要對金融市場中的資產(chǎn)價格建立動態(tài)模型是金融數(shù)學研究的重要內(nèi)容。許多實證研究發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)價格的波動率不再是常數(shù)，而是滿足一個與資產(chǎn)相關的隨機變化過程，即隨機波動率。本文建立一個更為一般的隨機波動率隨機利率跳擴散模型，其隨機波動率模型為一類帶可調整參數(shù)?的均值
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