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文檔簡介
1、近十幾年，隨機波動率下的期權(quán)定價已經(jīng)成為期權(quán)研究領(lǐng)域的熱點.當(dāng)波動率由常數(shù)變?yōu)殡S機時，問題的難度和解決的復(fù)雜性相比之前都有很大的提升.因此對于隨機波動率模型下期權(quán)的定價研究理論具有很深遠的意義.
本文主要研究隨機波動率模型下的歐式期權(quán)和雙貨幣匯率期權(quán)的定價問題.主要結(jié)果如下：
(1)當(dāng)隨機波動率滿足線性函數(shù)時，歐式期權(quán)的定價方程可運用傳統(tǒng)的A對沖技術(shù)建立偏微分方程.并運用鞅方法，計算出若市場中兩個隨機源的相關(guān)系數(shù)滿足
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