隨機(jī)利率下的期權(quán)定價(jià).pdf

1、大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文隨機(jī)利率下的期權(quán)定價(jià)姓名：王世柱申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：林建華20020301A b s t r a c tU n d e rt h e h y p o t h e s i s o fs t o c k p r i c e s u b m i t t i n g t o e x p o n e n t i a lO m s t e i n ．U h l e n b e c kp r o c e

2、s s ，w es o l v et h ef o r m u l ao f p r i c i n go f s t o c ka n da n a l y s et h ek i n do ft h eo p t i o nf o r m u l a ，a n dt h e na i m i n ga tt h eb l e m i s h t os u p p o s e t oi n t e r e s tr a t eb e

3、f o r ea n d c o n s i d e r i n g t h er e l a t i o no f t h ef l u c m a t i o no fi n t e r e s tr a t ea n d t h ef l u c t u a t i o no f M o c k p r i c e ，w eb r i n gu pt h e m o d e lo ft h e m a r k e ti n t e

4、 r e s t r a t e a n d f o c u s o na n a l y z i n gt h ee f f e c to f t h ef l u c t u a t i o no f m a r k e ti n t e r e s tr a t eo nt h eo p t i o np r i c eb a s e do nt h em o d e l ．F i n a l l y , w es o l v e

5、t h ef o r m u l ao fo p t i o np r i c i n gs u i t a b l ef o rt h es i t u a t i o nt h a to p t i o n ’Sv a l i d i t yp e r i o di sl o n g e ra n d c o m p a r e i tw i t h B l a c k - S c h o l e s o p t i o n p r