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文檔簡介
1、金融衍生工具是一類新型的風險管理的金融工具。期權是最基本的金融衍生工具之一，而期權理論研究的重點之一就是如何確定日趨復雜的期權的價值。1973年B-S期權定價公式問世以后，關于B-S模型的改進不斷受到研究學者的關注。Morton在1976年首次提出期權定價的跳擴散模型，隨后，國內(nèi)外大量關于跳擴散的研究蓬勃開展起來。 本學位論文在Merton的Poisson跳躍基礎上，推廣為更一般的跳過程-一類特殊的更新跳過程，即事件發(fā)生時間間隔
2、T<,1>，T<,2>，...為相互獨立且同服從Gamma分布г(α，λ)(α>0，λ>0)的隨機變量序列，在此模型下考慮幾類期權的定價問題，得到相應的結果。 本文所做的工作有以下兩點：首先在這種模型下考慮股票支付紅利的情形。在市場無套利條件下建立隨機微分方程，以隨機分析和鞅理論為基礎，用未定權益的鞅定價方法得到了支付紅利股票的跳一擴散過程的歐式看漲期權的定價公式及歐式看漲看跌期權之間的平價公式。然后在風險中性的假設下，利用鞅方
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