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文檔簡介
1、本文對跳躍擴散模型下外匯期權(quán)的定價進行了研究。主要內(nèi)容如下： 1.假設(shè)國內(nèi)外利率均為非隨機的，通過測度變換，運用風險中性定價方法，得到歐式看漲外匯期權(quán)的定價公式．對歐式看跌外匯期權(quán)可作同樣的討論。 2.假設(shè)國內(nèi)外利率是隨機的，且受同一個Brown運動的影響，即單因子模型．運用鞅方法，得到了參數(shù)為常數(shù)時歐式看漲、看跌外匯期權(quán)的定價公式，并由此推出其平價關(guān)系． 3.由于國內(nèi)外率受影響的因素不同，所以考慮了國內(nèi)外利率受
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