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文檔簡介
1、隨著金融市場的發(fā)展,債券融資越來越受到人們的重視,研究債券定價無論是對債券本身的理論發(fā)展,還是對其在實際生活當中的應用,都非常的重要.為債券進行精確的定價既有利于公司根據(jù)自身所具有的特點,制定出有條理性的條款,進而達到降低融資成本和擴大融資規(guī)模的目的;也有利于投資者對公司債券的風險和投資公司債券的價值得到進一步的認識,進而做出理性、正確的投資決策等;從而對債券進行合理的定價才能滿足公司和投資者們的各自所需,更重要的是我國債券市場持續(xù)良性
2、的發(fā)展也離不開對債券進行合理的定價,因此,對公司債券進行準確、合理、有效的定價是非常有意義的.
本論文在Merton模型,結(jié)構(gòu)化模型,簡約化模型,雙指數(shù)跳擴散模型等前人研究的基礎上，主要研究了以下內(nèi)容：
第一部分:主要研究了指數(shù)O-U過程和隨機利率下的指數(shù)O-U過程下的公債券司,利用無套利原理推導并建立了違約值是常數(shù)的條件下,公司股權(quán)價值和債券價值滿足的隨機偏微分方程，并利用變換推導出公司債券的定價公式.
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