已閱讀1頁，還剩44頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、布朗運動和正態(tài)分布曾被廣泛地應(yīng)用于期權(quán)定價和資產(chǎn)收益估計中。Black-Scholes模型假設(shè)股票價格是一幾何布朗運動，這也意味著股票價格的對數(shù)收益服從正態(tài)分布。然而，大量的經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明這樣的假設(shè)是不切實際的。因此，當(dāng)前研究的一個主流方向就是尋找Black-Scholesmodel的替代模型。這當(dāng)中，最受關(guān)注的就是以布朗運動和跳過程為基本模塊構(gòu)造的跳擴(kuò)散模型。這種Levy過程的特例，即帶跳過程的模型能具體刻劃更多的金融時序特性，如不對稱
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 帶隨機(jī)波動率的均值回歸外匯期權(quán)定價.pdf
- 外匯期權(quán)定價的反問題研究.pdf
- 帶隨機(jī)波動的跳擴(kuò)散外匯期權(quán)定價模型及其應(yīng)用.pdf
- 跳躍擴(kuò)散模型下外匯期權(quán)的定價.pdf
- 基于分?jǐn)?shù)-跳過程的巨災(zāi)債券定價.pdf
- 利率期限結(jié)構(gòu)下的外匯期權(quán)定價.pdf
- 外匯期權(quán)定價的數(shù)學(xué)模型研究.pdf
- 外匯期權(quán)定價及其實證研究.pdf
- 雙指數(shù)跳擴(kuò)散過程下歐式外匯期權(quán)定價的FFT方法.pdf
- foreignexchangeoptionpricingapractitionersguide外匯期權(quán)定價：從業(yè)者指南
- 關(guān)于帶跳過程的Ito-Venttsel公式.pdf
- 23121.外匯期權(quán)定價的非參數(shù)估計
- 帶交易費用的期權(quán)定價研究.pdf
- 利率服從Vasicek模型的跳躍擴(kuò)散外匯期權(quán)定價.pdf
- 跳擴(kuò)散過程的期權(quán)定價.pdf
- 隨機(jī)利率模型下歐式看漲外匯期權(quán)定價分析.pdf
- 基于分?jǐn)?shù)布朗運動和跳過程的股本權(quán)證定價模型.pdf
- 基于不同借貸利率Black-Scholes模型的外匯期權(quán)定價.pdf
- 人民幣外匯期權(quán)定價研究——基于Hurst指數(shù)的分析.pdf
- 跳-擴(kuò)散過程的期權(quán)定價模型.pdf
評論
0/150
提交評論