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文檔簡介
1、"金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理"是國家自然科學(xué)基金確定的重大研究項(xiàng)目,而期權(quán)定價理論則是目前金融工程、金融數(shù)學(xué)所研究的前沿和熱點(diǎn)問題. 為了滿足金融市場及不同的投資者的特殊需求,也為了防范自己所面臨的風(fēng)險,在標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)合同的基礎(chǔ)上,人們運(yùn)用期權(quán)理論和分析方法,設(shè)計(jì)創(chuàng)造出各種具有不同特征的變異期權(quán)品種.美式期權(quán)、兩值期權(quán)也在其中.對于此類含復(fù)雜邊界的期權(quán)定價問題,數(shù)值方法顯得有很多優(yōu)越性. 本文在研究歐式期權(quán)特性的基礎(chǔ)上,將B-
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