CEV模型下有交易費用的亞式期權定價模型的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、金融衍生工具的發(fā)展是當今國際金融領域的主旋律，期權作為金融衍生工具的核心，日益成為理論界研究的重點和熱點。其中如何對期權進行定價和如何得到它的數值解是必須解決的核心問題。 為了滿足金融市場及不同的投資者的特殊需求，也為了防范自己所面臨的風險，在標準期權合同的基礎上，人們運用期權理論和分析方法，設計創(chuàng)造出各種具有不同特征的變異期權品種。亞式期權就是其中的一種，它是一種路徑依賴型期權，它在到期日的收益依賴整個期權有效期內標的資產價格

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