隨機(jī)模擬在未決賠款準(zhǔn)備金中的應(yīng)用研究.pdf

1、未決賠款責(zé)任準(zhǔn)備金作為產(chǎn)險公司一項(xiàng)重要的負(fù)債項(xiàng)目，其提取是否充足直接影響到公司的償付能力，因而歷來都受到了保險公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。從保險業(yè)的實(shí)務(wù)操作來看，未決賠款產(chǎn)生于報案、調(diào)查、理賠等環(huán)節(jié)的延遲，具有很大的不確定性。鏈梯法是廣泛應(yīng)用于提取未決賠款準(zhǔn)備金的一種方法，這種方法由于原理簡單、操作簡便而受到了保險公司的青睞。但是鏈梯法也存在很多缺陷。對于長尾業(yè)務(wù)或新開展的業(yè)務(wù)，當(dāng)賠付資料記錄不完整時，使用鏈梯法無法客觀地得到尾部的賠付模式；

2、對于不同的事故年所發(fā)生的保險事故，同一進(jìn)展年選定的進(jìn)展因子是相同的，沒有客觀地反映出現(xiàn)實(shí)狀況的隨機(jī)性；所得的結(jié)果為具體的數(shù)值，不能得到準(zhǔn)備金的分布情況等。因此人們不斷地嘗試用各種方法來對鏈梯法進(jìn)行改進(jìn)。 隨著統(tǒng)計(jì)與計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，隨機(jī)模擬的方法被引入到準(zhǔn)備金的提取中來。本文采用了馬爾科夫鏈蒙特卡羅(MCMC)模擬方法，利用對數(shù)正態(tài)分布的累積分布函數(shù)，建立了準(zhǔn)備金提取的隨機(jī)模型，并結(jié)合車險業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)，利用WinBUGS進(jìn)行模