基于Copula模型的多元未決賠款準備金.pdf

1、在非壽險精算領(lǐng)域中，人們著重于研宄單業(yè)務(wù)的準備金的估計，在非壽險公司對所有業(yè)務(wù)的總準備金水平進行評估時，因為不同業(yè)務(wù)的之間存在著一定的相關(guān)關(guān)系，所以將單業(yè)務(wù)的準備金進行簡單的相加得到的總準備金往往會大于或小于實際理賠金額。因此，我們研宄多業(yè)務(wù)的賠款準備金是十分必要的。
　　多元未決賠款準備金的一種研宄方法是利用多元鏈梯法模型和多元加法模型，而本文利用的是Copula連接函數(shù)，將關(guān)于單個業(yè)務(wù)的賠款變量的一維模型作為邊緣分布，再通過C

2、opula函數(shù)建立一個關(guān)于多業(yè)務(wù)賠款變量的多維聯(lián)合分布模型，從而考察總的業(yè)務(wù)組合的未決賠款準備金問題。
　　多元正態(tài)Copula模型，它是利用因子分析的思想，對變換后的變量進行因子分析;用R軟件進行模型估計時，采用兩階段極大似然估計法，先利用已知數(shù)據(jù)估計邊際分布的有關(guān)參數(shù)，再將估計出的邊際分布作為已知量進一步估計Copula模型中的相關(guān)參數(shù)；最后，通過隨機模擬的方法得到未來各業(yè)務(wù)的增量賠款，進而計算出總的未決賠款準備金。