基于Copula模型的多元未決賠款準(zhǔn)備金.pdf

1、在非壽險(xiǎn)精算領(lǐng)域中，人們著重于研宄單業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備金的估計(jì)，在非壽險(xiǎn)公司對(duì)所有業(yè)務(wù)的總準(zhǔn)備金水平進(jìn)行評(píng)估時(shí)，因?yàn)椴煌瑯I(yè)務(wù)的之間存在著一定的相關(guān)關(guān)系，所以將單業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備金進(jìn)行簡單的相加得到的總準(zhǔn)備金往往會(huì)大于或小于實(shí)際理賠金額。因此，我們研宄多業(yè)務(wù)的賠款準(zhǔn)備金是十分必要的。
　　多元未決賠款準(zhǔn)備金的一種研宄方法是利用多元鏈梯法模型和多元加法模型，而本文利用的是Copula連接函數(shù)，將關(guān)于單個(gè)業(yè)務(wù)的賠款變量的一維模型作為邊緣分布，再通過C

2、opula函數(shù)建立一個(gè)關(guān)于多業(yè)務(wù)賠款變量的多維聯(lián)合分布模型，從而考察總的業(yè)務(wù)組合的未決賠款準(zhǔn)備金問題。
　　多元正態(tài)Copula模型，它是利用因子分析的思想，對(duì)變換后的變量進(jìn)行因子分析;用R軟件進(jìn)行模型估計(jì)時(shí)，采用兩階段極大似然估計(jì)法，先利用已知數(shù)據(jù)估計(jì)邊際分布的有關(guān)參數(shù)，再將估計(jì)出的邊際分布作為已知量進(jìn)一步估計(jì)Copula模型中的相關(guān)參數(shù)；最后，通過隨機(jī)模擬的方法得到未來各業(yè)務(wù)的增量賠款，進(jìn)而計(jì)算出總的未決賠款準(zhǔn)備金。