基于gpsj1過(guò)程下的未決賠款準(zhǔn)備金.pdf

1、在非壽險(xiǎn)精算領(lǐng)域中，未決賠款準(zhǔn)備金的計(jì)算涉及兩個(gè)關(guān)鍵性的變量：損失額度(或者理賠額度）和損失次數(shù)。保險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的分布通常是厚尾的，常用的有韋布爾分布，帕累托分布等。關(guān)于厚尾分布的研究，目前也有很多文獻(xiàn)給出相關(guān)的理論推理和實(shí)踐證明。例如soohan ahn等⑴嘗試用新的分布類 logph(phase-type)類描述損失額度，logph分布類包含很多厚尾分布且有很好的尾部特性，能更好的擬合數(shù)據(jù)。關(guān)于損失次數(shù)分布的研究，目前的很多文獻(xiàn)試圖通

2、過(guò)數(shù)據(jù)擬合找到損失次數(shù)的分布或者近似分布，進(jìn)一步得到復(fù)合后的分布或者界值?；诋?dāng)前一些學(xué)者的研究成果，本文試圖引入分布類，這一分布類使用面廣，包含的分布種類較多，相關(guān)的理論也比較完備。本文主要假設(shè)損失次數(shù)服從gpsj1過(guò)程，應(yīng)用排隊(duì)論方法得到未來(lái)某時(shí)間段內(nèi)所需計(jì)提的未決賠款準(zhǔn)備金的分布函數(shù)及其密度的遞推公式，這使得實(shí)務(wù)中準(zhǔn)備金的計(jì)算變得更為簡(jiǎn)單。進(jìn)一步地，我們看到未決賠款準(zhǔn)備金分布函數(shù)的表達(dá)式含有一次損失額的i次(此處公式省略），由于卷