未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的分層增長(zhǎng)曲線模型研究.pdf

1、未決賠款準(zhǔn)備金是對(duì)應(yīng)于所有未決賠案在將來(lái)的賠付支出額，是保險(xiǎn)公司特別是財(cái)險(xiǎn)公司的一項(xiàng)重要負(fù)債，包括己發(fā)生已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金和已發(fā)生未報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金(即IBNR準(zhǔn)備金)。為了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，財(cái)險(xiǎn)公司需要保持充足的償付能力，而準(zhǔn)確地評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金是財(cái)險(xiǎn)公司有足夠償付能力的一項(xiàng)重要保證。
　　 選擇合適的模型來(lái)準(zhǔn)確反映賠付過(guò)程和索賠數(shù)據(jù)，是未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中至關(guān)重要的一個(gè)步驟。迄今為止，用于評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金的數(shù)學(xué)模型

2、已非常多，但概括起來(lái)可以分為確定性模型、隨機(jī)模型和動(dòng)態(tài)模型三類。長(zhǎng)期以來(lái)，財(cái)險(xiǎn)公司在實(shí)務(wù)中都是運(yùn)用確定性方法對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行點(diǎn)估計(jì)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化的加劇，用確定性方法評(píng)估準(zhǔn)備金越來(lái)越顯得不夠謹(jǐn)慎，因此，用隨機(jī)性方法甚至是動(dòng)態(tài)方法來(lái)評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金就顯得日益重要。
　　 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中使用的事故年、進(jìn)展年的賠款數(shù)據(jù)可以看成是縱向數(shù)據(jù)，而分層模型可以用來(lái)分析縱向數(shù)據(jù)集，所以很自然地把分層模型引入到準(zhǔn)備金評(píng)估