基于廣義線性混合模型的未決賠款準(zhǔn)備金的評估.pdf

1、保險(xiǎn)公司是負(fù)債經(jīng)營的金融機(jī)構(gòu)，其中的重要負(fù)債之一就是未決賠款準(zhǔn)備金，未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)結(jié)果將對保險(xiǎn)公司的盈利水平、償付能力、產(chǎn)品定價(jià)等多個(gè)重要指標(biāo)產(chǎn)生直接影響，所以精確評估未決賠款準(zhǔn)備金有著重要的意義。
　　目前評估未決賠款準(zhǔn)備金的方法總體可以分為確定性模型和隨機(jī)性模型兩大類。確定性模型諸如鏈梯法、案均賠款法等因具有方法簡單、操作容易等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用。然而確定性模型有一定的局限性，其假設(shè)賠款數(shù)據(jù)在所有的發(fā)展年賠付模式相同，忽略

2、了賠付過程的隨機(jī)波動等重要影響。而隨機(jī)性模型可以彌補(bǔ)確定性模型在這些方面的不足。近年來廣義線性模型已成為評估未決賠款準(zhǔn)備金的一種重要隨機(jī)性模型，之后的廣義線性混合模型是其進(jìn)一步的推廣，最顯著的特點(diǎn)是在線性模型中加入了隨機(jī)效應(yīng)，并且去掉了獨(dú)立性假設(shè)，對數(shù)據(jù)有更強(qiáng)的包容性。
　　本文的研究重點(diǎn)是在業(yè)務(wù)分類情形下，建立廣義線性混合模型對未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估計(jì)。保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)一般較多，而業(yè)務(wù)之間存在相依性和異質(zhì)性，如果分別獨(dú)立進(jìn)行估計(jì)再相

3、加求和，結(jié)果并不合理。所以本文將業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性作為隨機(jī)效應(yīng)引入到模型中，以此來研究兩階段廣義線性混合模型對未決賠款準(zhǔn)備金的評估方法。
　　本文分為六章。第一章和第二章介紹了非壽險(xiǎn)的基本概念、選題的背景意義以及幾種現(xiàn)行的評估未決賠款準(zhǔn)備金的方法。
　　第三章首先對廣義線性模型的理論部分作以介紹，其次重點(diǎn)介紹了廣義線性混合模型的模型結(jié)構(gòu)和參數(shù)估計(jì)等理論內(nèi)容。
　　第四章和第五章是本文的核心部分。重點(diǎn)介紹了兩階段廣義線性混

4、合模型的建立和實(shí)證研究，將所建立的兩階段廣義線性混合模型、兩階段廣義線性模型以及確定性模型應(yīng)用于實(shí)際數(shù)據(jù)中，得出如下結(jié)論:(1)兩階段廣義線性混合模型的擬合效果要優(yōu)于其他兩個(gè)模型;(2)在業(yè)務(wù)分類的情形下，兩階段廣義線性混合模型的估計(jì)結(jié)果最大，說明本論文所引用的兩個(gè)業(yè)務(wù)之間確實(shí)存在關(guān)聯(lián)性（正相關(guān)性）;(3)通過敏感性分析和比較，兩階段廣義線性混合模型可以降低個(gè)別異常數(shù)據(jù)的影響，得到的結(jié)果更加穩(wěn)定可靠。
　　第六章得出主要結(jié)論與后續(xù)