基于貝葉斯對數(shù)偏正態(tài)模型的多元未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)的研究.pdf

1、對于非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司而言，未決賠款準(zhǔn)備金（損失準(zhǔn)備金）是很重要的負(fù)債項(xiàng)目之一，如何科學(xué)合理地對其進(jìn)行估算具有非常重要的意義。未決賠款準(zhǔn)備金的目的是預(yù)測由已發(fā)生還沒有結(jié)案的保單所引起的未來損失。在多個(gè)險(xiǎn)種中，預(yù)測未決賠款準(zhǔn)備金中一個(gè)重要的問題是考慮不同險(xiǎn)種之間的相依性，為此我們要在多個(gè)流量三角形建立合適的相關(guān)性結(jié)構(gòu)。為了充分利用流量三角形數(shù)據(jù)之外的信息，提高未決賠款準(zhǔn)備金的預(yù)測精度，本論文是在貝葉斯統(tǒng)計(jì)的框架下在完成的。大多數(shù)傳統(tǒng)的未決賠款

2、準(zhǔn)備金模型都是確定性的，比如鏈梯法和Bornhuetter-Ferguson法，并且這些模型依賴于事故年的獨(dú)立性假設(shè)，而忽略日歷年的影響。為了解決這個(gè)問題，我們要考慮日歷年的影響，建立了貝葉斯對數(shù)偏正態(tài)模型，研究了多個(gè)險(xiǎn)種的未決賠款準(zhǔn)備金的預(yù)測問題。
　　在案例分析中，本論文使用美國財(cái)產(chǎn)意外險(xiǎn)中的個(gè)人汽車保險(xiǎn)和商業(yè)汽車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，利用R軟件，調(diào)用WinBUGS軟件，通過MCMC方法對貝葉斯對數(shù)偏正態(tài)的五種不同模型的未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行