基于貝葉斯超離散泊松模型的準備金估計.pdf

1、未決賠款準備金是保險公司最為重要的負債項日之一，它提取的是否充足將直接影響到公司的經營狀況，目前國內外保險公司都在力求探索如何更精確的提取未決賠款準備金。對于未決賠款準備金的估計，目前國內外保險行業(yè)實際中主要采用的是確定性方法，比如鏈梯法、案均賠款法、賠付率法以及B-F法，但是這些方法常常過于簡單直觀而且假設條件過于理想。由于隨機性模型能夠提供未決賠款準備金的點估計、區(qū)間估計及相應的統(tǒng)計檢驗，近年來隨機模型則越來越頻繁的被應用于非壽險未

2、決賠款準備金的估計中。
　　本文則以未決賠款準備金的確定性模型為基礎，通過對模型參數進行先驗分布假設、建立聯結函數，將貝葉斯方法和超離散泊松模型使用到未決賠款準備金的評估中，從而建立起評估的隨機模型?？紤]到事故發(fā)生年因子和進展年因子對賠款準備金估計的影響，對其服從不同先驗分布的模型的準備金進行估計。通過結合不同的貝葉斯先驗分布和超離散泊松模型，將模型與鏈梯法、B-F法連接起來。由于B-F法利用了完全的先驗信息，而鏈梯法則完全沒有利

3、用到先驗信息，本文則力圖將不同強度的先驗信息引入超離散泊松模型，使得模型不僅僅局限于建立鏈梯法和B-F法的隨機模型，而是可以提供一系列的貝葉斯超離散泊松模型，其中鏈梯法和B-F法只是這些模型的特殊情況。
　　在論文的實證部分，本文采用經典的車險數據，利用WinBUGS軟件通過MCMC方法和Gibbs抽樣進行模擬，對未決賠款準備金進行估計。分別對不同先驗信息強度下的超離散泊松模型、鏈梯法、B-F法、廣義線性模型的未決賠款準備金進行估