未決賠款準(zhǔn)備金的貝葉斯估計(jì)及其在WinBUGS軟件中的實(shí)現(xiàn).pdf

1、未決賠款準(zhǔn)備金是財(cái)產(chǎn)險公司的最主要負(fù)債之一，它的準(zhǔn)確衡量是公司償付能力和盈利的重要保證。目前采用的傳統(tǒng)的未決賠款準(zhǔn)備金評估方法，一般只關(guān)注準(zhǔn)備金的估計(jì)值，無法得到準(zhǔn)備金評估的精度。 本文把貝葉斯估計(jì)理論引入到隨機(jī)模型的參數(shù)評估中，從而充分挖掘歷史數(shù)據(jù)中隱藏的信息，補(bǔ)充國內(nèi)關(guān)于隨機(jī)性的方法的研究，使未決賠款準(zhǔn)備金的評估方法取得了進(jìn)一步發(fā)展。通過WinBUGS軟件的使用，不僅獲得了準(zhǔn)備金的估計(jì)值，還得到準(zhǔn)備金的波動性即方差，以及準(zhǔn)備

2、金的分布圖形。 本文通過介紹了貝葉斯理論，以及運(yùn)用WinBUGS軟件，利用MCMC方法擬合數(shù)據(jù)的原理和使用方法，使貝葉斯方法用于隨機(jī)準(zhǔn)備金評估模型中得以實(shí)現(xiàn)。本文將隨機(jī)性方法應(yīng)用于傳統(tǒng)鏈梯法和B-F方法，隨機(jī)鏈梯法和傳統(tǒng)鏈梯法有內(nèi)在的聯(lián)系，隨機(jī)鏈梯法就是在基本鏈梯法的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的一種隨機(jī)準(zhǔn)備金評估方法，隨機(jī)鏈梯法既可以評估準(zhǔn)備金，還可以用來衡量準(zhǔn)備金評估的精度。一般隨機(jī)性方法在本文第四章分別介紹了幾種廣義線性模型--過度分散