未決賠款準備金的貝葉斯估計及其在WinBUGS軟件中的實現.pdf

1、未決賠款準備金是財產險公司的最主要負債之一，它的準確衡量是公司償付能力和盈利的重要保證。目前采用的傳統(tǒng)的未決賠款準備金評估方法，一般只關注準備金的估計值，無法得到準備金評估的精度。 本文把貝葉斯估計理論引入到隨機模型的參數評估中，從而充分挖掘歷史數據中隱藏的信息，補充國內關于隨機性的方法的研究，使未決賠款準備金的評估方法取得了進一步發(fā)展。通過WinBUGS軟件的使用，不僅獲得了準備金的估計值，還得到準備金的波動性即方差，以及準備

2、金的分布圖形。 本文通過介紹了貝葉斯理論，以及運用WinBUGS軟件，利用MCMC方法擬合數據的原理和使用方法，使貝葉斯方法用于隨機準備金評估模型中得以實現。本文將隨機性方法應用于傳統(tǒng)鏈梯法和B-F方法，隨機鏈梯法和傳統(tǒng)鏈梯法有內在的聯(lián)系，隨機鏈梯法就是在基本鏈梯法的基礎上發(fā)展而來的一種隨機準備金評估方法，隨機鏈梯法既可以評估準備金，還可以用來衡量準備金評估的精度。一般隨機性方法在本文第四章分別介紹了幾種廣義線性模型--過度分散