二階段GLMM在預(yù)測未決賠款準備金中的應(yīng)用.pdf

1、作為經(jīng)營風(fēng)險的商業(yè)公司，保險公司非常重視未決賠款準備金的估計問題。估計過高會導(dǎo)致公司利潤減少，造成公司償付能力不足的假象。相反，對未決賠款準備金估計過少，不僅會導(dǎo)致由于利潤增加承擔更多的稅收，而且當計提的準備金不能支付所發(fā)生的賠案時，可能導(dǎo)致公司破產(chǎn)倒閉的嚴重后果，這種現(xiàn)象在本世紀初屢見不鮮。因此，對未決賠款準備金估計方法的探索成為很多學(xué)者研究的方向，也提出了很多估計方法，如確定性模型、隨機模型以及動態(tài)模型。隨機性模型中的廣義線性模型和

2、廣義線性混合模型是目前在保險精算估計中比較熱門的工具方法。然而在廣義線性模型的基礎(chǔ)上加入隨機效應(yīng)建立廣義線性混合模型對估計精度地提升是否有幫助，很少有文獻將它們放在一起進行比較。
　　首先，本文介紹了我國要求保險公司在計提未決賠款準備金時所選用的幾種確定性模型的基本概念和計算方法，并指出了確定性模型在估計中的缺陷和引入隨機模型的必要性。文中考慮的隨機模型為廣義線性模型和廣義線性混合模型，并對它們的模型結(jié)構(gòu)、參數(shù)估計方法和模型評價做

3、了簡單的介紹。
　　其次，文章介紹了二階段廣義線性混合模型，對其原理和估計方法做了詳細的闡述，并指出了它在估計未決賠款準備金中的優(yōu)勢。
　　再次，文章給出了用來估計未決賠款準備金的幾種隨機性模型的模型結(jié)構(gòu)，并對其中的參數(shù)含義，估計方法和步驟做出了簡單地介紹。
　　最后，文章通過具體數(shù)據(jù)做出了實證分析，分別用廣義線性模型、二階段廣義線性模型、廣義線性混合模型和二階段廣義線性混合模型等四種估計方法對未決賠款準備金進行估計，

4、并通過計算它們的平均偏差和均方偏誤來比較它們的估計精度。
　　通過對各種用來估計未決賠款準備金的隨機模型進行比較，不僅驗證了廣義線性混合模型比廣義線性模型更加適合估計未決賠款準備金，而且驗證了二階段廣義線性混合模型在估計精度上確實比其他模型都有顯著地提高，證明了它在估計未決賠款準備金上的可行性。同時還發(fā)現(xiàn)用此種方法估計得到的未決賠款準備金金額與其他方法相比處于中間位置，既沒有過少的估計導(dǎo)致潛在的賠付風(fēng)險，也沒有過于保守的估計，致使