基于個體數(shù)據(jù)流量三角形評估未決賠款準備金的隨機方法.pdf

1、保險作為經(jīng)營風險的特殊行業(yè)，償付能力是衡量保險公司經(jīng)營能力的重要指標，為了保證投保人的利益，各國都對償付能力進行嚴格的監(jiān)管。作為非壽險公司最主要的負債，未決賠款準備金對于其經(jīng)營狀況和償付能力表現(xiàn)都有著十分重要的影響。通過科學的精算方法得出的未決賠款準備金，能客觀反映保險公司的償付能力，提高監(jiān)管效率，也有利于保險公司正確認識經(jīng)營狀況，提高管理效率。
　　 對于未決賠款準備金，最簡單實用的計提方法是鏈梯法，以及由鏈梯法延伸出來的一些

2、隨機方法，如mack模型，廣義線性模型和貝葉斯模型等。鏈梯法作為一種確定性的評估方法，只能給出一個準備金的估計值，而無法說明這個值有多大的偏差，有多大的準確性。在現(xiàn)階段中，各種未決賠款準備金精算方法涵蓋的延遲年份較少，難以反映“長尾”險種的賠付特點，這種情況下隨機模型的使用便具有重要意義。但是以上各種方法都是基于聚合數(shù)據(jù)的，流量三角形中的聚合數(shù)據(jù)是對單個時間周期內(nèi)所有個體索賠數(shù)據(jù)的加總，因而必然會部分地丟失了個體數(shù)據(jù)中的有用信息，這就使

3、得傳統(tǒng)的聚合數(shù)據(jù)模型沒有充分地利用歷史數(shù)據(jù)所提供的完整信息來對準備金進行有效地預(yù)測。本文研究的是基于個體數(shù)據(jù)的流量三角形的隨機模型，充分利用每一份保單的數(shù)據(jù)來評估未決賠款準備金。
　　 本文的內(nèi)容分為三章，第一章對已有的一些未決賠款準備金的評估方法作簡單介紹；第二章提出了基于個體數(shù)據(jù)模型評估賠款次數(shù)的一種模型，分別估計IBNR賠案次數(shù)(已發(fā)生未報告)和RBNS賠案次數(shù)(已報告未賠付)的分布；第三章估計每一賠案的賠款額分布，計算出