分形Hurst指數(shù)在彩虹期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用.pdf

1、復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文分形Hurst指數(shù)在彩虹期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用姓名：厲大業(yè)申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：阮炯20070420A B S T R A C TT h e L a b e lr a i n b o w w a sc o i n e db yR u b i n s t e t i n ( 1 9 9 1 ) ，w h oe m p h a s i z e st h a tt h i so p t i o nw a sb

2、 a s e d O n a c o m b i n a t i o no fv a r i o u s 陽a e t sl i k ea r a i n b o w i s a c o m b i n a t i o no fv a r i o t t s c o l o r s ．M o r eg e n e r a l l y ，r a i n b o wo p t i o n s 虹e m u l t i ·a s s

3、 e t o p t l o b s , a I s or e f e r r e d t o a sc o r r e l a t i o no p t i o n s ．R a i n b o wc a nt a k er a t i o u so t h e rf o r m sb u tt h ec o m b i n i n g i d e a i st oh a v ea p a y o f ft h a ti s d e

4、p e n d i n go nt h e 夠艙t 8s o r t e db yt h e i rp e r f o r m a n c ea t m a t u r i t y ．I nt h i s a r t i c l e ，w ei n t r o d u c eH u r s te x p o n e n t si n t o t h ed y n a m i c so fs t o c kl o g - p r i c

5、e ，a n dd e d u c et h ec o r r e s p o n d i n gr a i n b o w o p t i o np r i c i n gf o r m u l a sw i t hH u r s te x p o n e n t sb e i n gi n ( { ，1 ) ．K e y w o r d s ：B l a c k —S c h o l e s f o r m u l a ；f r a

6、 c t a l ；H u r s t e x p o n e n t ；F r a c t i o n MB r o w n i a n m o -t i o n ，R a i n b o wo p t i o n ，E u r o p e a nc a l l ( p n t ) o p t i o n ．C h i n e s e L i b r a r y C l a s s i f i c a t i o nn u m b e