2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、期權(quán)波動(dòng)率交易策略是一種利用期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)構(gòu)造的交易策略，該策略通過(guò)監(jiān)測(cè)期權(quán)的隱含波動(dòng)率并預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)的未來(lái)波動(dòng)率，當(dāng)兩者出現(xiàn)較大偏差時(shí)，對(duì)其進(jìn)行交易獲利。該策略所構(gòu)建的組合收益與資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)方向無(wú)關(guān)，而與資產(chǎn)的波動(dòng)情況有關(guān)。期權(quán)波動(dòng)率交易策略能否盈利的核心在于兩個(gè)方面：一是波動(dòng)率預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度，波動(dòng)率預(yù)測(cè)越精確，策略風(fēng)險(xiǎn)越低，盈利概率越高；二是Delta對(duì)沖的精度，Delta的對(duì)沖頻率越高，組合的Delta暴露風(fēng)險(xiǎn)越低，但相應(yīng)的交易

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