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1、本文一共包含四章內(nèi)容.第一章定義了一個貼現(xiàn)函數(shù),對貼現(xiàn)函數(shù)性質(zhì)進行了研究,綜述了逼近它的幾種方法,在相關(guān)研究基礎(chǔ)上,針對貼現(xiàn)函數(shù)性質(zhì),利用指數(shù)樣條和有理插值,提供了兩種逼近和計算貼現(xiàn)函數(shù)的新方法,并給出實例說明方法有效性.接下來的兩章介紹了未定權(quán)益定價的一般方法,標準和有交易成本時的Black-Scholes方程,非完整市場模型下的期權(quán)定價,并考慮利率變化的影響,主要研究了隨機利率下的Black-Scholes公式,隨機利率下:有紅利支
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