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文檔簡介
1、本文主要應用鞅方法對歐式期權定價的兩個方面的問題進行了研究：一，在經(jīng)典Black-Scholes歐式期權定價模型的標的股價格的變動過程中，標的股價格的波動率σ是常數(shù)。本文主要考慮了σ為隨機變量的情況，其中σ為滿足dσ(t)=δ(θ-lnσ(t))σ(t)dt+kσ(t)dB(t)的隨機變量。本文應用隨機微分方程的知識給出了σ的具體表達形式，并應用鞅方法給出了該模型中標的股衍生性商品價格函數(shù)g(S<,t>，σ，t)所滿足的微分方程式。
2、 二，對可追加的歐式期權的定價問題進行研究。本文建立了一種期權購買模型：期權買者可在期權合約到期前時刻T<,0>，0
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