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文檔簡介
1、在經(jīng)濟形式多樣化和投資者需求個性化、靈活化的形式下，發(fā)展更新、更多模式的期權(quán)模型是必然的趨勢。為此，國內(nèi)外許多學者進行了不懈的努力，提出了許多模型如隨機波動率模型、違約風險定價模型、重置期權(quán)模型、跳躍--擴散模型等。 本文在分析了重置期權(quán)與帶違約風險的期權(quán)定價模型的特點基礎上，研究了隨機時間的重置期權(quán)的定價問題。所謂的隨時間的重置期權(quán)是在假設期權(quán)的到期日為，原定的履約價是的條件下，允許期權(quán)的持有者在任何時刻對期權(quán)的履約價可以提出
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