基于死亡效力隨機化和復合泊松過程的保費精算模型.pdf

1、保費是保險公司生存的基礎(chǔ)，而保費也是投保人所關(guān)心的重要因素之一，因此保費計算的合理公平準確是至關(guān)重要的.而傳統(tǒng)的精算模型在計算保費時，為了簡化問題，對影響其計算的因素做了脫離實際的處理，增加了保險公司經(jīng)營的風險。
　　 基于以上存在的問題，本文主要研究影響保費精算模型的死亡效力和投?？蛻羧海嬲龔膶嶋H出發(fā)，建立符合各因素客觀規(guī)律的精算模型，為以后精算模型的改進提供了可以借鑒的方法.首先簡要介紹了保費精算模型在國內(nèi)外研究概況，重點

2、回顧了本文所關(guān)注的兩個因素目前已有的研究成果。接著給出了本文將要用到的保險精算理論知識.而第三章和第四章是本文的主體部分，在第三章里先通過定量分析比較生命表(CL1990-1993)和生命表(CL2000-2003)，發(fā)現(xiàn)死亡效力降低，然后，引進參數(shù)修勻方法對死亡效力模擬，使用最小二乘法和迭代計算估計了Makeham函數(shù)中的三個參數(shù)，并對結(jié)果做了假設檢驗，顯著提高了模擬的效果，最后利用兩表的數(shù)據(jù)研究了時間間隔下死亡效力的隨機處理并給出了

3、函數(shù)的表示形式，再次優(yōu)化了模擬效果。而第四章主要利用人壽保險過程滿足復合泊松過程，故把保險公司主要面對的三類客戶群進行了復合泊松過程處理，接著給出基于復合泊松過程的保費精算模型。
　　 本文的主要創(chuàng)新點是：
　　 1.利用已有的生命表死亡數(shù)據(jù)對死亡效力進行模擬，結(jié)合國內(nèi)兩張生命表給出了時間推移下同年齡死亡效力之間的關(guān)系，基于此，引入了隨機過程，將死亡效力隨機化，預測了保費精算模型的影響。并通過實例分析，說明將其隨機處理后