復合泊松風險模型的若干推廣.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、.本文運用隨機點過程理論和鞅論的方法，在索賠到達過程與保費收取過程方面對經典模型進行推廣，主要研究了以下幾類風險模型： (一)保費收取為泊松過程的廣義復合風險模型模型中保費到達過程為一齊次泊松過程，索賠到達計數過程為一個廣義齊次泊松過程.得到了最終破產概率的表達式及關于生存概率φ(u)的Feller表示。 (二)雙廣義泊松風險模型模型中的保費到達計數過程和索賠到達計數過程均為廣義齊次泊松過程.得到了最終破產概率的一個上界

2、和最終破產概率的表達式. (三)雙險種廣義泊松風險模型模型中研究了雙險種廣義齊次泊松風險模型，即兩險種的索賠到達計數過程均為廣義齊次泊松過程的情形；研究了廣義單泊松雙險種風險模型，即一個險種的保費到達過程為一齊次泊松過程，而兩險種的索賠計數過程均為廣義齊次泊松過程的情形；還研究了兩個險種的保費到達過程均為一齊次泊松過程，兩險種的索賠計數過程均為廣義齊次泊松過程的情形。針對上述模型，相應得到了破產概率的表達式、破產概率的上界及生存

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