混合分紅策略下的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型.pdf

1、在這篇文章中，我們考慮了混合分紅策略下的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型。混合分紅策略是門限障礙分紅策略和周期性分紅策略的復(fù)合。給定一個(gè)正的門限水平b，只要盈余過(guò)程中盈余水平超過(guò)b，就以速率進(jìn)行連續(xù)地分紅。進(jìn)一步，給定一個(gè)分紅決定時(shí)間序列，當(dāng)在分紅決定時(shí)間Zj處觀測(cè)到的盈余水平超過(guò)b，就將超出部分作為紅利分出去。在經(jīng)典復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型中將兩種分紅策略結(jié)合引入，不僅解決了引入單一分紅策略的缺陷，同時(shí)也更具有實(shí)際意義。在文章中，我們對(duì)混合分紅策略下風(fēng)險(xiǎn)模型

2、的破產(chǎn)前的期望折現(xiàn)分紅函數(shù)和Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)進(jìn)行了研究，并就以研究結(jié)果給出一些數(shù)值例子。本文的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排如下：
　　第一章，介紹了風(fēng)險(xiǎn)模型研究背景和意義，經(jīng)典復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型以及帶分紅策略的風(fēng)險(xiǎn)模型的研究現(xiàn)狀。
　　第二章，該部分介紹了文章中將要用到的概念，公式以及一些相關(guān)性質(zhì)，主要涉及到拉普拉斯變換及部分分式展開(kāi)法求拉普拉斯逆變換，Dickson-Hipp算子等。
　　第三章，這部分我們主要