隨機過程下的壽險保費精算模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、保險是現(xiàn)代金融體系中的重要組成部分,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,保險業(yè)也在快速發(fā)展,人們的投保意識在逐漸增強。壽險是保險業(yè)的重要組成部分,它與人們的利益息息相關,受到了越來越多的人關注。保費的厘定主要由利率、費率、死力決定,其中利率對保費的影響最大。近年來,越來越多的學者研究隨機利率下的壽險精算模型。但是,幾乎所有學者都將投保客戶群看作固定群體,沒有考慮投保客戶群的隨機性。本文不僅考慮了客戶群的隨機性,而且考慮了利率的兩種隨機性。
  首

2、先,介紹了論文的背景和研究意義,總結了國內外的研究現(xiàn)狀,概括了論文的研究內容和整體框架。
  其次,介紹了計數(shù)過程、泊松過程、復合泊松過程、標準維納過程、Liu過程等隨機過程的定義和定理及數(shù)字特征的性質;介紹了收支平衡原理、利力、現(xiàn)值、純費率、壽險繳費方式、常見的五種死力的表達式及死亡時間的概率密度函數(shù),為模型的準備與建立提供了理論支持。
  再次,將投??蛻羧旱耐侗_^程看作泊松過程,將客戶群分成相互獨立的三類,對利息力累積

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