商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法研究——基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)分析法的探討.pdf

1、銀行業(yè)作為一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際上,早有對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究且管理模式已非常成熟,而對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究則還處于初級(jí)階段。近年來(lái),操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率越來(lái)越高,在全球范圍內(nèi)給許多金融機(jī)構(gòu)造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,困擾著各國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行管理層。因此,對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理已成為金融界面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。2004年巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》將操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)

2、險(xiǎn)資本的計(jì)算和監(jiān)管框架之中,標(biāo)志著國(guó)際金融界對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究進(jìn)入了一個(gè)新階段。
　　 在我國(guó),由于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)重視不足,由此引發(fā)的金融案件頻發(fā)并且損失巨大,嚴(yán)重影響了我國(guó)金融業(yè)的健康快速發(fā)展,操作風(fēng)險(xiǎn)的管理已成為一個(gè)亟待解決的重要問(wèn)題。鑒于此,本文應(yīng)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)分析法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量分析。
　　 本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的研究成果進(jìn)行評(píng)述,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步闡釋了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類(lèi)

3、、特點(diǎn)和度量方法等;然后,綜合已有研究成果,著重研究了兩種主要的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法,即貝葉斯網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)分析法,分析了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)分析法應(yīng)用于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的基本思路及其建模步驟等;最后,利用實(shí)證數(shù)據(jù),分別應(yīng)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)分析法對(duì)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)際度量,并進(jìn)行了對(duì)比研究,明確了我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的主要影響因素,即內(nèi)部控制、員工素質(zhì)、流程設(shè)計(jì)復(fù)雜性等。研究結(jié)果表明,這兩種方法分別適用于不同的管理部門(mén):網(wǎng)絡(luò)分析法適用