基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的保險公司操作風險度量研究.pdf

1、保險公司作為市場經(jīng)營主體，在提供保險保障和其他金融服務(wù)的過程中，不可避免地面臨各種各樣的風險，在已有的風險管理理論和實踐中，對保險公司的市場風險和信用風險防范和管理技術(shù)都已近完善。近年來，操作風險得到了金融界的普遍重視。由于操作風險具有構(gòu)成更復(fù)雜、涉及諸多因素、難以結(jié)構(gòu)化、缺少歷史數(shù)據(jù)等特點，因此難以建模與度量。與銀行業(yè)相比，保險業(yè)對自身操作風險度量技術(shù)的研究較少.本文在總結(jié)和分析了傳統(tǒng)的操作風險度量技術(shù)：基礎(chǔ)指標法、損失分布法、極值理

2、論模型的基礎(chǔ)上，提出運用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型來度量保險公司操作風險的優(yōu)點.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)是基于貝葉斯決策理論的因果建模技術(shù)。它能夠用于建立操作風險度量系統(tǒng)，并作為操作風險度量的基礎(chǔ)。本文第三章演示了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)在保險公司操作風險管理中的應(yīng)用，對貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的應(yīng)用做出了評價.第四章運用一個保險欺詐的案例，給出貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型在保險公司操作風險度量與管理中的具體運用.文章最后得出結(jié)論：貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型可以用來度量我國保險公司的操作風險，并提出對我國保險公