基于Copula-POT的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、根據(jù)巴塞爾銀行業(yè)委員會(huì)對(duì)銀行業(yè)中各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，目前由操作風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的損失已僅僅低于信用風(fēng)險(xiǎn)。然而，現(xiàn)如今我國(guó)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究在理論與實(shí)際等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的研究。針對(duì)這一現(xiàn)狀，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量的相關(guān)研究，以操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)以構(gòu)建相應(yīng)的識(shí)別與度量模型，通過(guò)量化為我國(guó)商業(yè)銀行需提取的操作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，從而減少與避免操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)的損失，因此對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

2、識(shí)別與度量研究具有理論與現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文分別從商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量?jī)蓚€(gè)方面進(jìn)行研究。首先將故障樹(shù)分析法運(yùn)用到操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，通過(guò)建立基于FTA的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型，以更準(zhǔn)確與清晰地識(shí)別商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)；其次針對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，通常對(duì)銀行造成嚴(yán)重負(fù)面影響的損失事件往往是低頻高危事件，因此利用適用于這一特點(diǎn)的極值理論中的POT模型構(gòu)建商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)度量模型；同時(shí)，由于以往在度量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，往往只是對(duì)各類(lèi)

3、操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單求和加總來(lái)計(jì)算出操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求，并沒(méi)有將各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)間的相關(guān)性考慮其中，因此本文引入Copula函數(shù)來(lái)反映操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)結(jié)構(gòu)，并通過(guò)建立基于Copula-POT的整合度量模型來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)總VaR值。研究結(jié)果認(rèn)為，應(yīng)用Copula-POT整合度量模型與利用POT的分類(lèi)度量模型相比，能夠大大減少操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，從而達(dá)到資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)以實(shí)現(xiàn)節(jié)約大量的商業(yè)銀行的監(jiān)管資本，最后通過(guò)識(shí)別與度量模型的應(yīng)用結(jié)果，提出加強(qiáng)