基于極值理論的我國商業(yè)銀行操作風險度量方法研究.pdf

1、本文旨在研究操作風險損失的度量方法。邏輯結構上,文章首先從定義、分類、特征三方面對操作風險做了初步闡述；其次分析國內(nèi)外操作風險損失數(shù)據(jù)的分布特征并進行對比,認為我國銀行業(yè)操作風險的現(xiàn)實情況是以內(nèi)部欺詐和外部欺詐兩種損失事件類型為主；接下來以博弈論為工具,使用混合戰(zhàn)略模型作為分析框架,討論了我國商業(yè)銀行操作風險的產(chǎn)生根源和主要影響因素。研究結果表明:欺詐型操作風險的產(chǎn)生根源在于銀行內(nèi)部的委托代理關系和崗位制約關系。操作風險的發(fā)生頻率與欺詐

2、者的作案成本、職位高低以及對其處罰力度；檢查者的檢查成本,預期以及對其的獎賞程度；案件暴露距案發(fā)的時間間隔等一系列因素相關。再次,分析和對比了巴塞爾委員會和業(yè)界度量操作風險的兒種主流模型和量化方法,結果表明,極值理論在度量該類風險時存在相對優(yōu)勢。在此基礎上,再應用copula函數(shù)反映不同損失事件之間的相關性,可大幅度提高度量精度。最后,利用從公開渠道收集的我國商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐和外部欺詐損失數(shù)據(jù),運用POT模型與Gumbd Copula對