基于非參數(shù)方法的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量研究.pdf

1、近年來,隨著揉作風(fēng)險的大案頻發(fā),商業(yè)銀行的操作風(fēng)險逐漸引起了銀行業(yè)和學(xué)術(shù)界的高度重視。當(dāng)前對操作風(fēng)險理論的研究仍然是一個比較新的領(lǐng)域,其中對操作風(fēng)險的計量研究已經(jīng)成為當(dāng)前國際上操作風(fēng)險研究的前沿與熱點。操作風(fēng)險是我國商業(yè)銀行運營過程中不可回避的風(fēng)險,也是我國銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險之一,在此背景下對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的計量方法進行研究有著重要的現(xiàn)實意義。
　　 本文的主要研究對象是操作風(fēng)險,在新巴塞爾資本協(xié)議的框架下對操作風(fēng)險進行

2、了全面的介紹與分析。首先介紹了操作風(fēng)險產(chǎn)生的背景以及研究的意義,然后對操作風(fēng)險的相關(guān)理論知識進行了簡要的介紹,主要包括操作風(fēng)險的定義、特性、分類、計量方法和計量時可能遇到的一些困難。接下來是我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量模型的建立,在操作風(fēng)險的計量上,本文采用高級計量法中的損失分布法。其中,損失頻率分布用泊松分布來擬合,損失額度分布則用最大熵方法來求解,最大熵方法不需要對損失額度的概率分布進行主觀假設(shè),屬于非參數(shù)方法。
　　 通過對操

3、作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的分析可以發(fā)現(xiàn),廣東是我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的高危地帶,損失頻率與損失額度均高居第一。國有行的操作風(fēng)險現(xiàn)狀不容樂觀,國有行中的操作風(fēng)險損失頻數(shù)所占比例為47.84％,損失額度所占比例58.32%。發(fā)生在我國商業(yè)銀行中的操作風(fēng)險主要類別是內(nèi)部欺詐和外部欺詐,所占比例高達90.30%。
　　 因此,本文并沒有把所有的操作風(fēng)險事件看成一個整體,而是嘗試著把操作風(fēng)險事件分成內(nèi)部欺詐、外部欺詐和其他3種類別,對3種類別的操作風(fēng)