我國商業(yè)銀行操作風險度量方法的選擇研究.pdf

1、隨著2004年新巴塞爾資本協(xié)議的公布，對操作風險的度量研究已經(jīng)成為銀行業(yè)目前的熱門話題。與市場風險和信用風險相比，操作風險領域還缺乏真正成熟的度量方法。我國商業(yè)銀行操作風險損失事件發(fā)生較為頻繁，操作風險正日益成為我國商業(yè)銀行面臨的主要風險。因此如何改進操作風險的度量方法以提升我國銀行業(yè)的操作風險的管理水平是我國銀行業(yè)所面臨的迫切任務。因此，對我國商業(yè)銀行的操作風險度量方法問題開展研究具有重要的現(xiàn)實意義。
　　 首先，本文對操作風

2、險進行了概述，為后文的實證研究奠定了基礎。然后介紹了巴塞爾委員會提出的三種漸進的度量模型：基本指標法、標準法、高級衡量法，并就各種方法的特點做了比較分析；而后通過討論各種度量方法的適用性并對比實證結果，對各種方法在我國的具體應用進行比較。由于損失數(shù)據(jù)的缺失，本文僅就基本指標法、標準法和收入模型進行了實證對比，實證結果表明，目前我國采用的標準法的資本要求要大于收入模型，并且收入模型的適用性更強，可以做為我國目前損失數(shù)據(jù)不足時期的一個過渡方