我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)理論與實(shí)證研究.pdf

1、近年來(lái)，各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)充分暴露出中國(guó)商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。而國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)務(wù)界在這方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還比較缺乏，許多理論學(xué)者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究也大多拘泥于巴塞爾新資本協(xié)議中關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的闡述。在這一背景下，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行所發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的具體實(shí)際原因及其傳導(dǎo)過程進(jìn)行深入分析，運(yùn)用實(shí)證分析找出我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的各種特征，闡述對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議對(duì)提高我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平具有重要理論價(jià)值與

2、現(xiàn)實(shí)意義。 本文沿著商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵--影響因素--識(shí)別與評(píng)估--傳導(dǎo)--資本計(jì)量--實(shí)證分析--預(yù)警與全面管理機(jī)制這一邏輯主線，運(yùn)用委托代理理論、行為金融理論、全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論等研究成果，剖析了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)載體與路徑、揭示了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)特征，構(gòu)建了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警指標(biāo)體系，提出了基于風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的商業(yè)銀行全業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。全文具體框架如下： 第1章分析了研究商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的目

3、的與意義，深入闡述了國(guó)內(nèi)外不同學(xué)者關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的研究，在此基礎(chǔ)上提出了相關(guān)研究的不足，并提出了作者的研究方向和研究思路；第2章從委托代理理論與行為金融理論的角度對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因進(jìn)行了剖析，并介紹了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的新理念--商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論；第3章介紹與總結(jié)了國(guó)內(nèi)外諸多機(jī)構(gòu)與學(xué)者對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵界定，闡述了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的一般特征與主要影響因素；第4章闡述了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法、識(shí)別途徑及其評(píng)估要素與

4、方法；第5章論述了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的傳導(dǎo)載體與傳導(dǎo)路徑，并對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)過程中產(chǎn)生的各種效應(yīng)進(jìn)行分析；第6章闡述了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部衡量法、損失分布法、記分卡法等；第7章以2000-2006國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)案件為基礎(chǔ)實(shí)證分析了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)特征，估算出了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行抵御操作風(fēng)險(xiǎn)所需的資本額度；第8章研究了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量預(yù)警指標(biāo)，并分別從公司治理與內(nèi)部控