基于HKKP-Copula的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、近年來(lái)，全球銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)事件層出不窮，引起了人們對(duì)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究的高度重視。目前全球大部分商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)還處在初識(shí)探索階段，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系尚未發(fā)展成熟，各國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備的計(jì)量方法尚未達(dá)成一致。改革開(kāi)放三十多年以來(lái)，雖然我國(guó)銀行業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境有了很大的改善，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有不小差距，尤其在商業(yè)銀行量化管理方面尚未建立起適合中國(guó)國(guó)情的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。
　　 本文首先介紹了

2、操作風(fēng)險(xiǎn)的三種分類(lèi)，并從表層、原因、復(fù)雜性三個(gè)方面歸納操作風(fēng)險(xiǎn)的一般特征，其次，選取1994至2012年共212起我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件為研究范圍，總結(jié)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征，分析人因、外部環(huán)境、制度方面的成因。接著以我國(guó)整個(gè)銀行業(yè)為研究對(duì)象，以?xún)?nèi)部欺詐、外部欺詐兩種損失事件為研究范圍，基于POT模型改良尾部參數(shù)估計(jì)方法分別計(jì)算兩者的VaR，再利用copula函數(shù)測(cè)量?jī)煞N損失事件相關(guān)時(shí)的VaR，結(jié)果表明:我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)