基于NK模型的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型.pdf

1、作為商業(yè)銀行業(yè)最古老的風(fēng)險(xiǎn)之一，操作風(fēng)險(xiǎn)從商業(yè)銀行產(chǎn)生伊始便已存在。然而長(zhǎng)期以來(lái)，與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有受到商業(yè)銀行和監(jiān)管當(dāng)局的足夠重視。上世紀(jì)九十年代以來(lái)，隨著金融創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)，特別是金融衍生品市場(chǎng)的日益繁榮，商業(yè)銀行在運(yùn)行中所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，尤其是操作風(fēng)險(xiǎn)與以往相比變的日益嚴(yán)重。2004年6月巴塞爾委員會(huì)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，其中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)給出了三種明確的度量方法，由易至難，供具有不同基礎(chǔ)的商業(yè)銀行選擇使用

2、。這三種度量方法的思路都是將商業(yè)銀行操作系統(tǒng)中的各操作環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行單獨(dú)度量，然后加權(quán)求和。事實(shí)上，商業(yè)銀行操作系統(tǒng)中的各操作環(huán)節(jié)間往往是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，即某環(huán)節(jié)運(yùn)行出錯(cuò)不僅使該環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也會(huì)使其他與之有關(guān)聯(lián)關(guān)系的操作環(huán)節(jié)出現(xiàn)相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的操作風(fēng)險(xiǎn)變得更大。
　　 2004年6月巴塞爾委員會(huì)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，其中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)給出了三種明確的度量方法，由易至難，供具有不同基礎(chǔ)的商業(yè)銀行選擇

3、使用。這三種度量方法的思路都是將商業(yè)銀行操作系統(tǒng)中的各操作環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行單獨(dú)度量，然后加權(quán)求和。事實(shí)上，商業(yè)銀行操作系統(tǒng)中的各操作環(huán)節(jié)間往往是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，即某環(huán)節(jié)運(yùn)行出錯(cuò)不僅使該環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也會(huì)使其他與之有關(guān)聯(lián)關(guān)系的操作環(huán)節(jié)出現(xiàn)相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的操作風(fēng)險(xiǎn)變得更大。因此，如何在度量模型中加入操作環(huán)節(jié)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系就變得十分重要。
　　 本文的第一章先簡(jiǎn)要介紹了巴塞爾協(xié)議的發(fā)展過(guò)程，然后詳細(xì)介紹了操作風(fēng)

4、險(xiǎn)的定義、分類、特點(diǎn)及度量方法。第二章綜合敘述了操作風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際國(guó)內(nèi)研究情況，尤其是操作風(fēng)險(xiǎn)度量的最新進(jìn)展。在第三章中，我們?cè)敿?xì)闡述了復(fù)雜系統(tǒng)中的NK模型的思想和具體算法，并且簡(jiǎn)要介紹了NK模型在生物遺傳學(xué)和經(jīng)濟(jì)管理學(xué)中的應(yīng)用。第四章的第一部分，我們引入并分析了Kuehn-Neu模型。在第二部分中，我們?cè)诮Y(jié)合NK模型思想的基礎(chǔ)上提出了一個(gè)新的操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型。第四章的第三部分是本模型的模擬結(jié)果。利用Monte-Carlo模擬，我們得出：當(dāng)