2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、2007年以來,由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī),在實(shí)踐中考問著逐步建立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。2011年5月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的基礎(chǔ)上,頒布“中國(guó)版巴Ⅲ”——《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》,后者明確提出:“2016年底前,建立與本行規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相適應(yīng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架和內(nèi)部資本充足率評(píng)估程序?!边@意味著商業(yè)銀行建立自己的操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),開發(fā)與自身規(guī)模相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法與風(fēng)險(xiǎn)管理體系勢(shì)在

2、必行。
   本文從商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)范疇的界定入手,分析了操作風(fēng)險(xiǎn)定義的根據(jù)及國(guó)內(nèi)外業(yè)界關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義,并選擇我國(guó)銀監(jiān)會(huì)所給出的操作風(fēng)險(xiǎn)的定義作為本文研究操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ),進(jìn)而分析了操作風(fēng)險(xiǎn)的特征。在此基礎(chǔ)上,從操作風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)流程中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的量化管理部分進(jìn)行了界定。對(duì)量化管理有了明晰的認(rèn)識(shí)之后,詳細(xì)介紹并分析了現(xiàn)有的幾種操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法,比較分析了這幾種度量方法的優(yōu)劣,進(jìn)一步提出了用譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度來度量操作風(fēng)險(xiǎn)的思想。

3、>   在此思想的前提下,對(duì)譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論進(jìn)行了介紹,并對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)譜測(cè)度模型進(jìn)行了建模,且進(jìn)行了詳細(xì)的模型論證,從理論上證明了模型的科學(xué)性和可操作性。一個(gè)模型的建立不僅要經(jīng)過理論的證明,更需要進(jìn)行實(shí)踐的檢驗(yàn)。本文通過對(duì)收集的457個(gè)有效數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,用數(shù)據(jù)印證了操作風(fēng)險(xiǎn)高頻低危和低頻高危相結(jié)合的特征,同時(shí)也論證了充分考慮置信水平以外的低頻高危帶來的損失的必要性。根據(jù)這些數(shù)據(jù),通過參數(shù)估計(jì)、擬合分布、模擬分布、計(jì)算結(jié)果、對(duì)比分析等環(huán)

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