基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng).pdf

1、基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文學(xué)生姓名：王捷指導(dǎo)教師：陸靜專業(yè)：金融學(xué)學(xué)科門類：經(jīng)濟(jì)學(xué)重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院二O一一年五月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要I摘要銀行業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管理是銀行業(yè)發(fā)展的永恒主題。鑒于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性，較難運(yùn)用傳統(tǒng)方法構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。而貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法基于概率和統(tǒng)計(jì)理論，具有堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。由于其具有表達(dá)直觀、推理能力強(qiáng)、語(yǔ)義清晰等諸多優(yōu)越性，在不

2、確定推理方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，因此成為不確定理論的研究熱點(diǎn)并在許多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。本文采用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)構(gòu)建商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，將各類風(fēng)險(xiǎn)誘因?qū)ι虡I(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的影響納入到具有因果關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中，在對(duì)各級(jí)指標(biāo)節(jié)點(diǎn)賦值的基礎(chǔ)上，運(yùn)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)測(cè)算了各類指標(biāo)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，并通過(guò)預(yù)警系統(tǒng)的燈號(hào)模型，直觀地展示了各種風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的影響，以便幫助商業(yè)銀行及時(shí)采取措施化解風(fēng)險(xiǎn)，具體的研究?jī)?nèi)容包括：①綜述了商業(yè)銀

3、行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的發(fā)展過(guò)程，介紹了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的基本原理以及其在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域應(yīng)用的研究現(xiàn)狀。②認(rèn)真分析了商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)，并按照市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的劃分方式研究了各類風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源、影響因素以及度量方式，并在此基礎(chǔ)上，有根據(jù)、較科學(xué)地為各個(gè)父節(jié)點(diǎn)設(shè)置了子節(jié)點(diǎn)，從而構(gòu)造了完整的，能夠反映商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)。③將超級(jí)貝葉斯方法應(yīng)用于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)先驗(yàn)概率的確定，并舉例說(shuō)明了該方法計(jì)算先驗(yàn)概率的過(guò)程。在傳統(tǒng)的

4、專家制度法基礎(chǔ)上，超級(jí)貝葉斯方法運(yùn)用數(shù)學(xué)工具，將各個(gè)專家的意見賦予不同權(quán)重，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，最終得到科學(xué)的先驗(yàn)概率值。與傳統(tǒng)的設(shè)置方法比較，這種方法既不需要龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)支持，也不需要復(fù)雜的操作過(guò)程，但卻能為貝葉斯網(wǎng)絡(luò)設(shè)置一個(gè)比較可信的先驗(yàn)概率，因此具有一定的優(yōu)勢(shì)。④完成了基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。同時(shí)，本文加入了燈號(hào)模型，使得預(yù)警結(jié)果能夠直觀地反應(yīng)出來(lái)，增強(qiáng)了預(yù)警系統(tǒng)的實(shí)用性。⑤通過(guò)實(shí)例說(shuō)明，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行正向推理和逆向推理能