上證50ETF期權(quán)定價(jià)方法的研究.pdf

1、分類號(hào)：密級(jí)：單位代碼：1 0 4 2 2學(xué) 號(hào)：∥戶囊力季 S H A N D O N GU N I V E R S l T Y碩士學(xué)位論文T h e s i sf o rM a s t e r D e g r e e論文題目： 上證銣目F 期權(quán)蚴力法的嘲嘵池洲扣訛姒叼玉叼面￡丁F。膨們陽? 蚴。如作者姓名 寶逛園培養(yǎng) 單 位 也查：太遵專業(yè)名稱 扭壅迄復(fù)數(shù)建蘊(yùn)L 計(jì)指導(dǎo)教師 趙衛(wèi)盤熬投合作 導(dǎo) 師澎年叩月2 , o 日山東大學(xué)碩士學(xué)

2、位論文目錄中文摘要??????????????????????I英文摘要?????????????????????．．I I I第一章緒論????????????????????．1§1 ．1 引言????????????????????．1§1 ．2 期權(quán)定義及其分類???????????????．．1§1 ．3 期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展??????????????．．3第二章B l a c k - S c h

3、 o l e s 期權(quán)定價(jià)模型和期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)?????．7§2 ．1 基礎(chǔ)知識(shí)??????????????????．7§2 ．2 期權(quán)定價(jià)模型和B - S 微分方程????????????9§2 ．2 ．1 B - S 微分方程???????????????．9§2 ．2 ．2 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)??????????????．．1 2§2 ．3 推導(dǎo)B - S 定價(jià)公式?????????

4、??????．1 2§2 ．4 影響期權(quán)定價(jià)的因素分析?????????????1 5§2 ．5 實(shí)證模擬??????????????????．1 7第三章期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法??????????????．2 0§3 ．1 二叉樹定價(jià)模型????????????????2 0§3 ．1 ．1 單步二叉樹???????????????．2 0§3 ．1 ．2 標(biāo)的股票收益的無關(guān)性和風(fēng)險(xiǎn)中性?