基于上證50ETF與50股指期貨的投資組合保險策略研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、投資組合保險策略可以規(guī)避市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，使投資者可以把股市下跌帶來的損失鎖定在可承受范圍內(nèi)，同時又保留了市場上漲的潛在收益。2015年4月16日50股指期貨合約在中國金融期貨交易所正式掛牌交易，這對完善證券市場機制具有極其重要的意義。
　　本文將50股指期貨引入到投資組合保險策略當(dāng)中，其主要目的是在鎖定下跌風(fēng)險的同時優(yōu)化投資組合保險策略。本文選用投資組合保險策略中具有代表性的固定比例投資組合保險策略，數(shù)據(jù)選取了2015年4月16

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